Gráfico de opções de ações

Finanças fundamentais Na segunda linha da tabela, os três cenários do valor do patrimônio são dados: o valor do ativo pode ser inferior ao preço de exercício, igual ao preço de exercício ou maior que o preço proposto. A próxima linha mostra o valor da opção de chamada para cada cenário. Se o valor dos ativos for menor ou igual ao preço de exercício, a opção de compra não vale a pena, no entanto, se o valor do ativo for maior do que o preço de exercício, a opção de chamada pode ser usada para obter lucro da S-X. A próxima linha mostra o custo do prémio em cada cenário - uma vez que a opção é longa, o prémio é algum número negativo (seja o que for pago para comprar a opção). A última linha é simplesmente um total das duas linhas acima. Você pode ver que um lucro é feito somente se SX e S (XC). Para fazer o gráfico, primeiro devemos plotar o preço de exercício no eixo dos x. Isso é representado com um X. A linha azul representa o retorno da opção de chamada. Se S for inferior a X, a recompensa da opção é 0, então seguirá o eixo dos x. Depois de atingir o preço de exercício, o pagamento da opção é S-X, então a linha aumentará em um ângulo de 45 graus (se os números estiverem espaçados os mesmos em ambos os eixos). A linha verde representa o lucro de excersar a opção de chamada. Ele é paralelo à linha de pagamento, mas, como leva em conta o preço que foi pago pelo prêmio (o custo da opção de compra), estará bem abaixo da linha de pagamento. Talvez um exemplo seja útil: digamos que você está comprando uma opção de compra para ações ABC X (preço de exercício): 52 Prêmio (custo da opção): 16 No vencimento da opção Então, conecte alguns valores para o estoque ABC no vencimento, vamos ver O que você teria obtido: ABC Stock Value: O gráfico seria assim: agora que conseguimos o primeiro gráfico fora do caminho, podemos mover um pouco mais rápido e mostrar alguns outros gráficos. Curta chamada agora, veja o que acontece quando você abre uma chamada (venda uma opção de compra). Como você está escrevendo a opção, você consegue coletar o prêmio. Você acabará por perder dinheiro se o valor do subjacente aumentar demais, uma vez que você será obrigado a vender o ativo a um preço de exercício inferior ao valor de mercado. Esta é a nossa tabela habilidosa: no vencimento da opção O gráfico realmente não precisa de uma curva de recompensa, uma vez que você não é a pessoa que está segurando a opção de compra. O lucro permanecerá estável no prêmio até atingir o preço de exercício, momento em que cada dólar que o patrimônio ganho é um dólar que você perderá. Uma longa opção de compra de Put Buy oferece o direito de vender o activo subjacente ao preço de exercício. Quando você demora a colocar (comprar uma venda), você só irá lucrar se o preço do recurso subjacente diminuir. Comece por configurar a tabela desta vez, use p como o preço do prêmio: no vencimento da opção Você pode ver na tabela que, para que a opção de retorno de lucro obtenha lucro, o preço de exercício deve ser maior do que o preço dos ativos Mais o prémio (XS p). Isso faz sentido - a opção só dará uma recompensa se o ativo estiver abaixo do preço de exercício. A recompensa menos o prémio será o seu lucro. O gráfico parece exatamente com o gráfico de Longa-chamada, exceto o que foi lançado verticalmente ao preço de exercício. Short a Put Nosso último gráfico de opções simples, mas útil, mostra o que acontece quando você abre um pouco (venda um put). Uma vez que você é o escritor da colocação neste caso, você é mais feliz quando o valor dos ativos não cai abaixo do preço de exercício. Na maturidade da opção Heres, o gráfico. Novamente, uma vez que você não mantém a opção, incluímos apenas uma linha de lucro e não uma linha de pagamento. Agora que você viu os quatro tipos básicos de gráficos de opções, podemos fazer algumas coisas que são muito mais elegantes e entender estratégias de negociação de opções que são um pouco mais difíceis. Onde posso encontrar gráficos de opções de ações para análise técnica Postado por Pete Stolcers Em 9 de março de 2007 Opção Troca de Perguntas Eu sou relativamente novo em opções e tenho pesquisado em toda a Web recursos para me ajudar a aprender o máximo que puder. Uma das coisas que eu não consigo achar foi uma tabela de preço de opção. Existe um site que você pode me direcionar para que forneça gráficos de preços de opções. Opção de resposta de negociação A maioria dos programas de gráficos mostrará os preços das opções. Você só precisa saber o formato necessário. Alguns vendedores de cotações colocaram um 8220.8221 ou um 82208221 antes do acromym de 5 letras. A questão maior é a natureza da sua pergunta. Não há muitas informações úteis em um gráfico de opções. Siga o estoque, não a opção. O movimento do preço das ações é rico em liquidez e informações. Os indicadores técnicos e os estudos de análise técnica são válidos. As opções são muito mal liquidas e as tabelas apresentam grandes lacunas. Os únicos gráficos de opções que eu olho no gráfico são a volatilidade implícita. Eles me permitem avaliar o preço relativo das opções. Eu sei que optionsXpress oferece isso em sua palta. Se você conhece um recurso gratuito para a opção de gráficos, insira a volatilidade, por favor, compartilhe. Comentários da troca de opções Em 0720, Hartwin Rill disse: Não há muita informação útil em uma tabela de opções8221. Discordo. Para avaliar ou estimar o possível movimento de uma opção, preciso conhecer os movimentos das opções de dias ou meses anteriores em relação ao estoque subjacente. Então, posso calcular o ponto de entrada ou saída da minha opção para gerar um retorno satisfatório. Obrigado pelo comentário. I8217m não sei como você pode encontrar o valor em um gráfico cheio de furos. Muitas opções de comércio de don8217t por horas ou em alguns casos dias. Se você está tentando avaliar o movimento futuro do preço, você deve usar o 8220greeks8221 para guiá-lo. Você está familiarizado com o delta e a gama. Existem muitos programas de software que lhe permitirão realizar análises de cenários. Em 0722, Jeff Brook disse: Sempre verifique os gráficos IV antes de comprar qualquer opção IMO Eu concordo. Você não precisa de todos os modelos de preços sofisticados. Tudo o que você precisa é uma comparação relativa. Em 1111, Ruffcut disse: eu uso bigcharts. Com e use um sinal no meio do símbolo da cadeia, como catmz. Se a opção é enuff líquido como aapl etc, então você pode ver algumas tendências. BUt, às vezes é apenas um rápido olhar os efeitos da IV e do subjacente em conjunto. Uma cadeia poderia trocar por semanas em 25 dólares e depois ficar louco, para cima e para baixo entre 100 e 300 dólares. Pode dar um pouco de antecedentes sobre o que você pode estar comprando No 0326, o Karma disse: Perguntando se qualquer opção de especialistas pode responder minha pergunta. I8217m jogando um estoque que acredito que vai aumentar rapidamente, então eu comprei chamadas simples. O problema é que eu quero proteger meus lucros sem ser atacado quando I8217m à frente. Devo usar uma parada final, ou uma ordem contingente (com base no preço-alvo da minha ação) para vender minhas opções. Eu sei que com as paragens de trânsito, é difícil determinar a porcentagem de resgate, uma vez que são muitas as variáveis ​​envolvidas e a chance de ser atacada é alta. É apreciado se alguém tem algum pensamento sobre isso. TY vou publicar uma resposta no QAsection hoje à noite. Será intitulado, 8220Option Trading Whipsaw - Como posso sair e evitá-lo8221 Obrigado pela ótima pergunta. Em 0731, o Stock Forum disse: Mais importante do que um gráfico dos preços das opções é um gráfico de volatilidade das opções. A Ivolatilidade pode fornecer isso. Eu concordo completamente. Obrigado pela postagem. Em 0903, Joan disse: está bem escrito. Positivo certamente é curto, mas lido em uma respiração. Tnx Em 0226, Mike J. disse: acredito que as finanças do Yahoo possuem gráficos de ações de opções. Caso contrário, todos os pacotes de pagamento como esignal possuem gráficos de opções. O problema com as opções é que muitos aren8217t líquido, então não há muito a ver no gráfico. --- Mike J. Em 1023, Lewis disse: TOS tem gráficos IV e HV que poderiam ser sobrepostos para comparação, mas eles pareciam bastante diferentes dos encontrados na iVolatility. Alguém sabe se há configurações que podem ser definidas no TOS para refletir exatamente o mesmo que na iVolatilidade. Se isso pode ser feito, o tempo necessário para verificar IV em cada possível candidato pode ser significativamente reduzido. Em 0619, a jóia da moda disse: descobri após 15 anos de negociação de opções, que quanto mais sinos e whislels você usa, mais você perderá o foco. No 0101, David disse: Embora seja verdade que traçar qualquer opção pode deixar grandes lacunas, é o histórico das opções de negociação em particular que é importante8230, o que é o que acredito ser o verdadeiro motivo pelo qual Pete queria cartas de opções. Apesar de olhar para o Delta, fornece uma referência para o desempenho em comparação com o estoque subjacente, ele não nos diz qual o desempenho histórico. Na realidade, o Delta não precisa ser considerado muito maior, quanto mais no dinheiro você for, mais perto de 1.00 (ou -1.00 para Ponts) você obtém (o que significa que quanto mais próximo do preço da ação a opção irá executar). No entanto, isso não me diz nada sobre o valor histórico que é importante para projetar o valor futuro. Comecei um erro terrível uma vez em comprar uma peça cujas ações iriam constantemente cair diretamente na data do ex-dividendo8217s. Com certeza, o estoque subiu 3 no momento previsto. Mas eis que minhas posições, em vez de aumentar de valor, foram cortadas pela metade. Mais tarde, vi que o Delta estava em 0.5, maneira de reduzir a estabilidade. No entanto, se eu tivesse acesso à informação histórica do desempenho de Puts (em relação ao preço das ações), nunca teria comprado o Puts. Assim, qualquer informação sobre como conseguirmos manter esses dados seria muito apreciada. Em 0411, Brad disse: Tenho uma chamada vertical de abril espalhada no GOOG que está estruturada assim: Comprou 610 abril Ligue para 23,47 Vendido 615 de abril Ligue para 20,87 Se eu vender a chamada de 610 de abril que comprei, assumindo que alguém iria comprá-la em O preço da cotação 3.40 hoje é minha exposição limitada ao preenchimento do 615 de abril Chamada que vendi se e somente se o GOOG se fechar acima do preço de Chamada de 615 mais o custo do comércio de opções Eu gostaria de recuperar parte da minha perda, mas não quero Para expor-me a grandes riscos na perna que vendi Se você vende a sua longa chamada, você ficará nu, as chamadas do GOOG 615 - a posição de opção mais arriscada sob o sol. A menos que você seja um investidor qualificado (1 milhão de patrimônio liquido líquido) e tenha uma ampla experiência em opções, sua corretora não vai deixar você sair. O requisito de margem por si só seria superior a 100k na posição de chamada curta. Se o estoque se muda para 700 após ganhos em 2 dias, você perderá 85 mil neste chamado nu. Não fica mais arriscado. Você precisa desligar a posição e pegar seus pedaços se quiser salvar algo ou dar o resultado e esperar um ótimo número. No segundo cenário, as opções irão para 0 durante a noite se o estoque cair e você perderá o total de débito 2,60 que pagou pelo spread. Em 0412, Brad disse: Obrigado Pete, é o que eu pensei, mas queria ter certeza. Vou deixá-lo andar, arriscando apenas o 2.60.Options original Trading Center Real-Time After Hours Pre-Market News Citações de resumo de citações de atualização Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você fizer a sua seleção, ela será aplicada a todas as futuras visitas ao NASDAQ . Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. 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