Mudança média índice dinâmico

Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médico Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da média móvel exponencial (EMA) com o período dinâmico da média. O período de média depende da volatilidade do mercado como medida de volatilidade. O eletricista de Chande Momentum (OCM) foi escolhido. Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos durante um determinado período (período de OCM). O valor de CMO é usado como a relação com o factor de suavização EMA. Assim, VIDYA tem que configurar parâmetros: período de OCM e período de EMA. Aplicação Normalmente, não o próprio VIDYA é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda inferior Banda inferior), que são por N acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A média móvel padrão exponencial é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (Periodema1) fator de suavização Periodema EMA período de média Preço (i) atual Preço EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice de Variáveis ​​é calculado de forma análoga usando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor atual absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) soma atual de incrementos de preços positivos para o período DnSum (i) soma atual dos incrementos de preços negativos para o período. Índice de Vulnerabilidade Média Adaptativa em nossas tabelas de ações Descrição A Média Variável Variável também conhecida como Média Dinâmica do Índice de Volatilidade (VIDIA) foi desenvolvida e introduzida por Tushar S. Chande em 1992. A principal idéia por trás da Moeda Variável Variável é ajustar (adaptar) dinamicamente uma média móvel para uma volatilidade das tendências e ou um tipo de tendência. A VIDIA pertence ao grupo das Médias Móveis Adaptáveis, que também são conhecidas como Médias Móveis Inteligentes. Análise Técnica, Sinais e Sistemas de Negociação A VIDYA baseia-se na Média de Movimento Exponencial (EMA). Parece EMA, sua fórmula muito semelhante à fórmula EMAs e é usada na análise técnica da mesma maneira que as médias móveis tradicionais são usadas. A principal diferença entre VIDYA e EMA tradicional é que, devido ao componente Ratio de Eficiência em seus cálculos, durante as tendências laterais, a VIDYA tende a aumentar o atraso, tentando evitar sinais freqüentes. Ao mesmo tempo, durante fortes tendências, o VIDYA se comporta próximo da EMA tradicional. No gráfico de estoque QQQ abaixo, você pode ver que, durante o movimento forte, o VIDYA e o MA exponencial estão se movendo próximos uns dos outros. Então, quando o QQQ entra na tendência do intervalo lateral, o VIDYA começa a demorar mais tentando evitar cruzamentos com preço. Então, quando o QQQ foi forte, VIDYA se move de forma idêntica ao EMA novamente. Gráfico 1: gráfico de estoque QQQ - comparação de 25-bar VIDYA e 50-bar EMA No gráfico 1 acima, podemos ver que VIDYA durante as fortes tendências se move perto da EMA com uma configuração de período de barra duas vezes maior. Uma vez que a VIDYA é basicamente uma média móvel, ela é utilizada na análise técnica, já que todas as outras médias móveis são. As principais formas de usar o MA incluindo a Média Dinâmica do Índice de Volatilidade são ver uma direção de tendência - a média móvel crescente indica tendência ascendente e a média móvel em declínio é uma indicação de tendência ascendente para gerar sinais nos cruzamentos de preço e uma média móvel - quando O cruzamento de preços abaixo de MA é gerado um sinal de quotSellquot e o preço cruza acima de MA um sinal de quotBuyquot é gerado para gerar sinais de negociação nos cruzamentos de duas médias móveis rápidas e lentas - quando o Fast MA cruza abaixo do VM lento um sinal quotSellquot é gerado e quando Fast MA cruza acima Slow MA é um sinal de quotBuyquot gerado (princípio MACD) para suavizar indicadores intermitentes para se aplicar a outros indicadores técnicos como segunda linha de sinal com o propósito de geração de sinais de negociação em crossovers de um indicador e MA aplicado a ele - revela momentos em que Um indicador muda de direção. Para demonstrar a vantagem de VIDYA em relação à EMA tradicional, estabelecemos um exemplo de gráfico abaixo. No gráfico 2, você pode ver um sistema de negociação simples baseado nos cruzamentos de 25-bar VIDYA e 25-bar EMA. No mesmo gráfico, você pode ver outro sistema de negociação simples com base nos crossovers de duas EMAs com uma configuração de 25 e 50 bar-período (50-bar EMA é perto de 25 bar VIDYA). Gráfico 2: exemplo do gráfico de estoque QQQ de dois sistemas de negociação simples: em passagens cruzadas da VIDYA e EMA e em crossovers de dois EMAs. No gráfico de estoque QQQ acima, você pode ver esse sistema de negociação simples com base nos cruzamentos de 25-bar VIDYA e 25- A barra EMA gerou apenas dois sinais: um sinal de compra e um de venda. Ao mesmo tempo, no mesmo gráfico, um sistema de negociação simples baseado nos crossovers de dois EMA gerados em sinais adicionais durante a negociação de QQQ na faixa lateral. Esta ilustração mostra que a VIDYA poderia oferecer um melhor resultado em relação ao MA exponencial tradicional quando se trata de evitar sinais intermitentes durante movimentos de preços de side-way. Pode-se dizer que podemos aumentar a configuração do período lento do barril EMA e ter apenas dois sinais no sistema de troca simples de dois EMA também. Isso é correto, no entanto, o aumento da configuração do período da barra EMA aumentará o atraso (veja o gráfico 3 abaixo), enquanto o uso de VIDYA como média de movimento lento permite manter o atraso pequeno e permite evitar ou pelo menos reduzir o número de sinais durante Tendências de preços laterais. Gráfico 3: exemplo do gráfico de estoque QQQ de dois sistemas de negociação simples: em passagens cruzadas da VIDYA e EMA e em crossovers de dois EMAs, como você pode ver no gráfico de estoque QQQ acima, para evitar sinais freqüentes no topo durante o preço de passagem Movimento, tivemos que aumentar o segundo período de barramento EMA de 50 bar para 125 bar. Esse aumento na configuração do período de barras criou grande atraso para os primeiros sinais quotBuyquot - o sinal quotBuyquot foi gerado a um preço maior do que se usássemos VIDYA. Fórmula e Cálculos VIDIA Os cálculos e a fórmula da Média Adaptativa do Índice de Volatilidade são semelhantes aos cálculos e à fórmula da Média Móvel Exponencial: VIDIA 2 (BP 1) VI (Fechar - Anterior VIDYA) Anterior VIDYA Onde: BP - é um seleto por um Período de barra de usuário para MA VI - Índice de volatilidade que é usado dinamicamente adotar período de barra para uma tendência. Enquanto VI poderia ser qualquer indicador, a relação de eficiência é a mais usada para este propósito. VI ER Mudança Soma de mudanças absolutas Onde quotChangequot é calculado como a mudança selecionada por um período de barra de usuário (BP) e quotsum de mudanças absolutas é calculado como soma de Mudanças absolutas de cada barra no período selecionado. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1 O Indicador Mais Confiável You039ve Nunca Ouviu John R. McGinley é um Técnico de Mercado Certificado. Ex-editor do Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis e inventor do McGinley Dynamic. Trabalhando no contexto de médias móveis durante a década de 1990, McGinley procurou inventar um indicador responsivo que seria automaticamente mais sensível aos dados brutos do que as médias móveis simples ou exponenciais. SMA Vs. EMA As médias móveis simples (SMA) suavizam a ação do preço calculando os preços de fechamento do passado e dividindo pelo número de períodos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias. Adicione os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10. Quanto mais suave a média móvel, mais lento ele reage aos preços. Uma média móvel de 50 dias se move mais devagar que uma média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar uma volatilidade de preços que pode dificultar a interpretação de ação de preço. Podem ocorrer sinais falsos durante esses períodos, criando perdas porque os preços podem chegar muito longe do mercado. Uma média móvel exponencial (EMA) responde aos preços muito mais rapidamente do que uma média móvel simples. Isso ocorre porque o EMA dá mais peso aos dados mais recentes em vez dos dados mais antigos. É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para capturar tendências de curto prazo e é por isso que os comerciantes usam médias móveis simples e exponenciais simultaneamente para entradas e saídas. No entanto, também pode deixar os dados por trás. O problema com médias móveis Em sua pesquisa sobre médias móveis que foram bem mais além dos exemplos básicos já mostrados, McGinley descobriu que as médias móveis tinham muitos problemas. O primeiro problema foi que eles foram aplicados de forma inadequada. As médias móveis em diferentes períodos operam com diferentes graus em diferentes mercados. Por exemplo, como se sabe quando utilizar uma média móvel de 10 dias a 20 dias a 50 dias em um mercado rápido ou lento. Para resolver o problema de escolher o comprimento da média móvel que se aplica ao mercado atual, o McGinley Dynamic se ajusta automaticamente à velocidade do mercado. McGinley acredita que as médias móveis devem ser usadas apenas como um mecanismo de suavização em vez de um sistema de comércio ou gerador de sinal. É um monitor de tendência. Mas uma média móvel simples de 10 dias está desligada em cinco dias ou metade do seu comprimento. As chances são boas de que o grande movimento nos preços já ocorreu no quinto dia de uma média móvel simples de 10 dias. Além disso, uma média móvel de 10 dias deve ser planejada corretamente cinco dias antes do datum presente. Além disso, McGinley descobriu que as médias móveis não conseguiram acompanhar os preços, uma vez que existem grandes separações entre os preços e as linhas médias móveis. McGinley procurou eliminar esses problemas ao inventar um indicador que abraçaria os preços de forma mais próxima, evitando a separação de preços e os whipsaws e seguisse os preços automaticamente em mercados rápidos ou lentos. McGinley Dynamic Isto ele fez com a invenção do McGinley Dynamic. A fórmula é: O McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas é um mecanismo de suavização para preços que resulta em rastrear muito melhor do que qualquer média móvel. Ele minimiza a separação de preços, whipsaws de preços e preços de abraços muito mais perto. E faz isso automaticamente, pois este é um fator da fórmula. Devido ao cálculo, a Linha Dinâmica acelera nos mercados abaixo, pois segue os preços, mas se move mais devagar nos mercados acima. Um quer ser rápido para vender em um mercado para baixo, mas montar um mercado até o máximo possível. A constante N determina o quão estreitamente o Dynamic rastreia o índice ou estoque. Se alguém estiver emulando uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um valor N a metade da média móvel ou neste caso 10. Evita grandemente as chicotadas porque a Linha Dinâmica segue automaticamente os preços em qualquer mercado rápido ou lento, é como Um mecanismo de direção que permanece alinhado aos preços quando os mercados aceleram ou diminuem a velocidade. Ele pode ser invocado para decisões de negociação, mas McGinley inventou o Dynamic em 1997 como uma ferramenta de mercado e não como um indicador comercial. Conclusão Se é chamado de ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um instrumento fascinante inventado por um técnico de mercado que acompanhou e estudou mercados e indicadores por quase 40 anos. Para obter mais informações sobre indicadores e ferramentas de mercado, dê uma olhada no nosso Tutorial de Análise Técnica.